Сравнение VSNGX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции VSNGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.00% против 20.79% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и KMKAX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
VSNGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
VSNGX
KMKAX
Сравнение VSNGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.60 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 0.76 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и KMKAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и KMKAX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и KMKAX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -65.57% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -19.64% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -31.56% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -31.56% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -10.45% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -15.53% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 10.65% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и KMKAX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.05% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 17.86% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 24.60% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 26.44% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 23.39% | -3.81% |