Сравнение VSNGX с FGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и FGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и FGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | -6.48% | 10.87% | 33.37% | 27.44% | -24.39% | 22.77% | 35.86% | 28.34% | -3.00% | 24.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FGSIX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции VSNGX уступали акциям FGSIX по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.20% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
FGSIX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и FGSIX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FGSIX в 0.85%.
Доходность на риск
VSNGX vs. FGSIX — Ранг доходности на риск
VSNGX
FGSIX
Сравнение VSNGX c FGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | FGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 2.20 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | FGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и FGSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и FGSIX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FGSIX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и FGSIX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки FGSIX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и FGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | FGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -37.16% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -13.36% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -35.67% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -37.16% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -10.49% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.08% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.25% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и FGSIX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | FGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.51% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 14.00% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 20.51% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 22.42% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.30% | -2.72% |