Сравнение FGSIX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FGSIX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSIX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | -9.48% | 10.87% | 33.37% | 27.44% | -24.39% | 22.77% | 35.86% | 28.34% | -3.00% | 24.70% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | -1.19% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSIX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.58% соответственно.
FGSIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 13.82%
IMCG
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSIX и IMCG
FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
FGSIX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
FGSIX
IMCG
Сравнение FGSIX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSIX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.87 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 3.61 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSIX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FGSIX и IMCG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSIX и IMCG
Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IMCG в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 5.04% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.80% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок FGSIX и IMCG
Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSIX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -58.96% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.99% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -35.08% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -35.08% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -6.90% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -9.29% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.14% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSIX и IMCG
Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 5.43%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSIX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 7.19% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.08% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 20.27% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 20.09% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 20.44% | +1.83% |