PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGSIX с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и IMCG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
-9.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
-1.19%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.58% соответственно.


FGSIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-11.71%
1 год
8.47%
3 года*
15.84%
5 лет*
9.58%
10 лет*
13.82%

IMCG

1 день
3.63%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-4.39%
1 год
11.14%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.08%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FGSIX и IMCG

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


Доходность на риск

FGSIX vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGSIXIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.55

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.92

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.87

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

3.61

-2.62

FGSIX vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGSIXIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между FGSIX и IMCG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и IMCG

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IMCG в 0.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
5.04%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.80%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и IMCG

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и IMCG.


Загрузка...

Показатели просадок


FGSIXIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-58.96%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.99%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-35.08%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-35.08%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-6.90%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-9.29%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.14%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и IMCG

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 5.43%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGSIXIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.19%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

12.08%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

20.27%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

20.09%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

20.44%

+1.83%