Сравнение VSNGX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции VSNGX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 11.00% против 20.45% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и BFGIX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
VSNGX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
VSNGX
BFGIX
Сравнение VSNGX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.14 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.01 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.31 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 8.71 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.14 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и BFGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и BFGIX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и BFGIX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -43.62% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.96% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -35.71% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -43.62% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.50% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.89% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.18% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и BFGIX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеют волатильность 5.20% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.98% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 15.80% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 23.05% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 22.58% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 23.96% | -4.38% |