PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMVX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMVX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMVX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMVX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.53% против 21.35% соответственно.

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с VBVSMVX с SPY
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSMVX и VITAX

VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSMVX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMVX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.06

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.64

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.77

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.48

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMVX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMVX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMVX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между VSMVX и VITAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMVX и VITAX

Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSMVX и VITAX

Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-54.81%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-16.38%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-35.10%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.61%

-35.10%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-12.77%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.06%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.30%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMVX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

8.04%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

16.41%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

27.65%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

25.29%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

24.72%

-0.57%