PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с LVHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - VSMV tracks the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index while LVHI tracks the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 10.98%/yr vs 15.83%/yr for LVHI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.56%.

VSMV

1 день
0.07%
1 месяц
-2.57%
С начала года
7.21%
6 месяцев
6.29%
1 год
22.88%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.35%
1 месяц
-0.51%
С начала года
12.56%
6 месяцев
12.83%
1 год
32.82%
3 года*
21.53%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		7.21%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.56%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%1.43%

Correlation

The correlation between VSMV and LVHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.57

The correlation between VSMV and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и LVHI

Секторы
VSMV
LVHI

Технологии

38.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

16.1%
8.6%

Здравоохранение

14.1%
7.4%

Промышленность

8.2%
13.4%

Финансовые услуги

7.8%
24.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

4.1%
16.6%

Сырьевые материалы

1.6%
6.8%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
10.0%

Технологии

VSMV
38.1%
LVHI
0.1%

Потребительский защитный сектор

VSMV
16.1%
LVHI
8.6%

Здравоохранение

VSMV
14.1%
LVHI
7.4%

Промышленность

VSMV
8.2%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

VSMV
7.8%
LVHI
24.1%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.1%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

VSMV
4.9%
LVHI
5.5%

Энергетика

VSMV
4.1%
LVHI
16.6%

Сырьевые материалы

VSMV
1.6%
LVHI
6.8%

Недвижимость

VSMV
0.0%
LVHI
1.8%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
LVHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с MGVVSMV с FDVV
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

VSMV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.44

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.70

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

5.43

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

22.37

-6.23

VSMV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMV и LVHI

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, примерно равная максимальной просадке LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-32.31%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.08%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-11.99%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-11.99%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.07%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.50%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.47%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и LVHI

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.63%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

7.68%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

9.62%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

11.07%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

13.74%

+1.28%

Сравнение комиссий VSMV и LVHI

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и LVHI

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности LVHI в 4.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.74%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.38%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and LVHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (3.00%) compared to LVHI (2.63%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.83% vs 10.98% for VSMV. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.83% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.38% for VSMV.

VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Crestview and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор