PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMV с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

VSMV и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMV и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMV и HISF

2026 (YTD)20252024
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%10.25%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий VSMV и HISF

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VSMV vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.86

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.79

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

7.34

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.32

-0.54

Корреляция

Корреляция между VSMV и HISF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и HISF

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMV и HISF

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-3.86%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-2.90%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.96%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-0.86%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.71%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и HISF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.75%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

2.26%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

3.67%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

3.95%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

3.95%

+11.19%