PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while EAOM is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 11.41%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMV charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%12.35%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between VSMV and EAOM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.71

The correlation between VSMV and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMV и EAOM

Секторы
VSMV
EAOM

Технологии

34.4%
30.2%

Потребительский защитный сектор

17.6%
4.4%

Здравоохранение

14.8%
8.6%

Промышленность

8.5%
11.0%

Финансовые услуги

8.1%
16.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.5%

Энергетика

4.4%
3.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.0%
2.5%

Технологии

VSMV
34.4%
EAOM
30.2%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
EAOM
4.4%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
EAOM
8.6%

Промышленность

VSMV
8.5%
EAOM
11.0%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
EAOM
16.6%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
EAOM
8.3%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
EAOM
9.5%

Энергетика

VSMV
4.4%
EAOM
3.8%

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
EAOM
2.8%

Недвижимость

VSMV
0.0%
EAOM
2.3%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
EAOM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

VSMV vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.25

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.25

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.79

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

12.30

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.54

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VSMV и EAOM

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-20.73%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-5.17%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-7.63%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.73%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.24%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.96%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.17%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и EAOM

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеют волатильность 2.25% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

5.24%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

6.44%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

8.06%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

7.90%

+7.14%

Сравнение комиссий VSMV и EAOM

VSMV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и EAOM

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and EAOM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV is categorized as Volatility Hedged Equity, while EAOM is Diversified Portfolio. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. They also come from different issuers: Crestview and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VSMV and 0.18% for EAOM.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор