PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с CDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMV с CDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).

VSMV и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMV и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.44%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 8.44%.

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

CDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.45%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SPYCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO

Сравнение комиссий VSMV и CDL

И VSMV, и CDL имеют комиссию равную 0.35%.

VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

VSMV vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.93

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.33

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.08

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

4.35

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CDL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.93

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Корреляция

Корреляция между VSMV и CDL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и CDL

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CDL в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.19%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSMV и CDL

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и CDL.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-41.03%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-11.29%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-17.28%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.45%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.39%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.80%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и CDL

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеют волатильность 2.76% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.81%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

6.97%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

13.67%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

13.87%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

17.04%

-1.90%