PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMV с BMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).

VSMV и BMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMV и BMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%10.79%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью -0.47%.

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW

Сравнение комиссий VSMV и BMAR

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BMAR в 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VSMV vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVBMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.84

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.68

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

9.48

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVBMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Корреляция

Корреляция между VSMV и BMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и BMAR

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMV и BMAR

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и BMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-21.43%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-9.47%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-15.02%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.94%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.40%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.68%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и BMAR

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.76%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.17%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

5.90%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.99%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

11.32%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

13.81%

+1.33%