PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMSX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMSX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMSX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		0.71%6.04%7.20%17.57%-16.19%26.72%11.46%22.73%-8.51%13.39%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 21.35% соответственно.

VSMSX

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.66%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.43%
1 год
17.27%
3 года*
9.49%
5 лет*
3.87%
10 лет*
9.58%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMSX:
VSMSX с VIOOVSMSX с VSPMXVSMSX с VSCIXVSMSX с VOOVSMSX с SPYVSMSX с FSSNXVSMSX с IJR
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSMSX и VITAX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSMSX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг доходности на риск VSMSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMSX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMSXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.06

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.64

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.77

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

5.48

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMSX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMSXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между VSMSX и VITAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и VITAX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.38%1.39%1.49%1.47%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и VITAX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMSXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.42%

-54.81%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-16.38%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.10%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-35.10%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-12.77%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-8.06%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.30%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMSXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

8.04%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

16.41%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

27.65%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

25.29%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

24.72%

-1.53%