Сравнение VSMSX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMSX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMSX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 6.04% | 7.20% | 17.57% | -16.19% | 26.72% | 11.46% | 22.73% | -8.51% | 13.39% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 2.94% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции VSMSX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 9.88% против 7.95% соответственно.
VSMSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 9.88%
CAMSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMSX и CAMSX
VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
VSMSX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
VSMSX
CAMSX
Сравнение VSMSX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMSX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.04 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSMSX и CAMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMSX и CAMSX
Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMSX Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares | 1.35% | 1.39% | 1.49% | 1.47% | 1.52% | 1.17% | 1.10% | 1.38% | 1.39% | 1.11% | 1.00% | 1.33% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.30% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок VSMSX и CAMSX
Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.42% | -58.43% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -11.67% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -22.14% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -41.99% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -8.95% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -8.90% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.64% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMSX и CAMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеют волатильность 6.29% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.00% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.53% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 20.12% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.67% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.74% | +2.46% |