Сравнение VSMIX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 10.68% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 2.97% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.19% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.19%.
VSMIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 18.04%
- 10 лет*
- 16.01%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и TSDLX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
VSMIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
VSMIX
TSDLX
Сравнение VSMIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.76 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 8.03 | -5.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.14 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 7.19 | -4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 28.51 | -19.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.76 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.47 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и TSDLX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и TSDLX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности TSDLX в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.71% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.41% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и TSDLX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -7.86% | -49.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -1.26% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -7.86% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -0.94% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -1.82% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.32% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и TSDLX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 0.53% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 1.51% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 2.38% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 2.30% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 2.24% | +24.46% |