Сравнение VSMIX с EVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и EVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и EVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.01% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции VSMIX превзошли акции EVV по среднегодовой доходности: 15.92% против 5.71% соответственно.
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
EVV
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и EVV
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMIX vs. EVV — Ранг доходности на риск
VSMIX
EVV
Сравнение VSMIX c EVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | EVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.20 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.34 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.33 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 1.21 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.20 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.31 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и EVV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и EVV
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности EVV в 9.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.33% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и EVV
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и EVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -51.37% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -8.65% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.91% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -40.42% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -4.80% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.32% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.35% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и EVV
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.59% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 6.95% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 11.29% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 12.52% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 15.42% | +11.28% |