Сравнение VSMIX с EVV
VSMIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VSMIX returned 17.54%/yr vs 5.29%/yr for EVV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VSMIX charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for EVV.
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и EVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции VSMIX превзошли акции EVV по среднегодовой доходности: 17.54% против 5.29% соответственно.
VSMIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 15.93%
- С начала года
- 26.45%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 17.54%
EVV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -0.65%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение доходности по годам VSMIX и EVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 26.45% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -0.65% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -19.94% | 14.66% | 4.67% | 18.91% | -5.53% | 6.77% |
Correlation
The correlation between VSMIX and EVV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMIX vs. EVV — Ранг доходности на риск
VSMIX
EVV
Сравнение VSMIX c EVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMIX | EVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | -0.02 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | -0.07 | +13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и EVV
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и EVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMIX | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -51.37% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -8.65% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -9.53% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.91% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -40.42% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -2.49% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -6.29% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.86% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и EVV
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMIX | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 2.08% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 7.34% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 9.02% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 12.58% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 15.40% | +11.26% |
Сравнение комиссий VSMIX и EVV
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и EVV
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности EVV в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.31% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 6.75% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Часто задаваемые вопросы
VSMIX and EVV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMIX has higher volatility (8.03%) compared to EVV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VSMIX dropped -57.53% vs EVV's -51.37%.
VSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMIX и EVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор