Сравнение VSMIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции VSMIX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 15.92% против 2.44% соответственно.
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и DFCFX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
VSMIX
DFCFX
Сравнение VSMIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.59 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.98 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 3.80 | -2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.07 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 5.56 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.59 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.34 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и DFCFX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и DFCFX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и DFCFX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -4.27% | -53.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -1.03% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -4.27% | -20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -4.27% | -53.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | 0.00% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -0.26% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 0.38% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и DFCFX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 0.15% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 0.42% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 1.21% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 4.39% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 3.13% | +23.57% |