PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMGX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMGX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		-1.04%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 3.91% соответственно.

VSMGX

1 день
1.81%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.43%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.13%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий VSMGX и SIFAX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Доходность на риск

VSMGX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.03

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.86

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.49

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

8.92

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.03

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.25

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между VSMGX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и SIFAX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		5.30%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и SIFAX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMGXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-23.62%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-3.07%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-8.32%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-14.69%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-0.35%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-8.65%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.25%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и SIFAX

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMGXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.04%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

3.93%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

5.30%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

5.50%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

5.16%

+5.16%