Сравнение VSMGX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.13% против 7.01% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и PUDZX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VSMGX
PUDZX
Сравнение VSMGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.04 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.65 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.45 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 13.65 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.04 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и PUDZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и PUDZX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и PUDZX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -21.53% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -8.20% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -17.98% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -21.53% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -1.59% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -5.31% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.47% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и PUDZX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.71% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 6.29% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 9.72% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 10.59% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 9.70% | +0.62% |