Сравнение VSGAX с VIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и VIMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGAX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.63% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGAX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции VIMAX немного впереди с 10.66%.
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
VIMAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и VIMAX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGAX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
VSGAX
VIMAX
Сравнение VSGAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.72 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.05 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.86 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и VIMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и VIMAX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VIMAX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и VIMAX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VIMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGAX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -58.88% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -12.77% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -27.55% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -39.30% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -6.09% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -8.17% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.77% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и VIMAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGAX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 4.95% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 9.67% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 17.68% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 17.65% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 18.91% | +4.03% |