PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSMAX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с VDIGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. VSMAX is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.23%/yr vs 12.36%/yr for VDIGX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.36% соответственно.

VSMAX

1 день
1.94%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
12.88%
С начала года
19.16%
1 год
28.11%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.23%
Всё время*
9.05%

VDIGX

1 день
1.43%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
5.19%
С начала года
7.15%
1 год
13.20%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.36%
Всё время*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDIGX

Vanguard Dividend Growth Fund
$0.00$0.00$0.00

VSMAX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VSMAX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		19.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		7.15%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between VSMAX and VDIGX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.79

The correlation between VSMAX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и VDIGX

Секторы
VSMAX
VDIGX

Промышленность

19.9%
12.9%

Технологии

17.9%
25.6%

Здравоохранение

12.5%
16.1%

Финансовые услуги

12.4%
20.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.7%

Недвижимость

7.9%

-

Сырьевые материалы

4.4%
2.6%

Энергетика

3.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.9%

Коммунальные услуги

3.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.3%

Промышленность

VSMAX
19.9%
VDIGX
12.9%

Технологии

VSMAX
17.9%
VDIGX
25.6%

Здравоохранение

VSMAX
12.5%
VDIGX
16.1%

Финансовые услуги

VSMAX
12.4%
VDIGX
20.1%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
11.6%
VDIGX
10.7%

Недвижимость

VSMAX
7.9%
VDIGX

-

Сырьевые материалы

VSMAX
4.4%
VDIGX
2.6%

Энергетика

VSMAX
3.9%
VDIGX
1.1%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.3%
VDIGX
7.9%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.3%
VDIGX
0.5%

Коммуникационные услуги

VSMAX
2.9%
VDIGX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

VSMAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSMAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMAXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.26

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.89

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.42

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

5.61

+5.95

VSMAX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VDIGX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-45.23%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.09%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-10.23%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-16.18%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-32.98%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-6.62%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.29%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VDIGX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.99%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

7.98%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

10.28%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

13.87%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

15.68%

+5.85%

Сравнение комиссий VSMAX и VDIGX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VDIGX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VDIGX в 22.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		22.91%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.17%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VSMAX and VDIGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (4.12%) compared to VDIGX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VDIGX's -45.23%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор