Сравнение VSMAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.54% соответственно.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и VDIGX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VSMAX
VDIGX
Сравнение VSMAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.19 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.39 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.40 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 1.57 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.19 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и VDIGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VDIGX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VDIGX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -45.23% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -9.57% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -16.18% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -32.98% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -7.10% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -6.67% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.45% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VDIGX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.19% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.66% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 14.50% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 13.85% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 15.69% | +5.85% |