Сравнение VSMAX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.28% соответственно.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и HFCGX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
VSMAX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
VSMAX
HFCGX
Сравнение VSMAX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 3.90 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и HFCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и HFCGX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и HFCGX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -62.35% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.38% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -26.30% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -54.22% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.13% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -15.32% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.13% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и HFCGX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.03% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.24% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 18.58% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 24.54% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 25.79% | -4.25% |