PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VSLU is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, VSLU returned 22.08%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

VSLU

1 день
0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
25.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		6.60%21.52%23.80%26.79%0.33%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between VSLU and THLV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.71

The correlation between VSLU and THLV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSLU и THLV

Секторы
VSLU
THLV

Технологии

36.3%
15.7%

Коммуникационные услуги

14.7%
0.1%

Здравоохранение

11.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
15.7%

Финансовые услуги

9.4%
13.8%

Промышленность

7.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
13.7%

Энергетика

2.3%
17.5%

Коммунальные услуги

1.2%
14.7%

Сырьевые материалы

1.1%
12.2%

Недвижимость

0.8%
14.3%

Технологии

VSLU
36.3%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

VSLU
14.7%
THLV
0.1%

Здравоохранение

VSLU
11.6%
THLV
12.5%

Потребительский циклический сектор

VSLU
11.0%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

VSLU
9.4%
THLV
13.8%

Промышленность

VSLU
7.4%
THLV
13.5%

Потребительский защитный сектор

VSLU
4.3%
THLV
13.7%

Энергетика

VSLU
2.3%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

VSLU
1.2%
THLV
14.7%

Сырьевые материалы

VSLU
1.1%
THLV
12.2%

Недвижимость

VSLU
0.8%
THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

VSLU vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.98

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.80

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.93

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

8.89

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.89

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VSLU и THLV

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-13.15%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-6.66%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-13.15%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.42%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.74%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.19%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и THLV

Текущая волатильность для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) составляет 2.56%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VSLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.42%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.49%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

9.84%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

11.73%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

11.73%

+4.40%

Сравнение комиссий VSLU и THLV

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и THLV

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and THLV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to VSLU (2.56%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, VSLU leads with 22.08% vs 12.88% for THLV. On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VSLU has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VSLU has performed better with a 22.08% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.43% for VSLU.

They also come from different issuers: Applied Finance and THOR. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.64% for THLV.

VSLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор