PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSLU с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

VSLU и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VSLU и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSLU и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		-3.52%21.52%23.80%26.79%0.33%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

VSLU

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.38%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с QUALVSLU с VTIVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий VSLU и THLV

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Доходность на риск

VSLU vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.81

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.53

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.00

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

10.82

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.85

-0.10

Корреляция

Корреляция между VSLU и THLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и THLV

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.48%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSLU и THLV

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VSLUTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-13.15%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-6.66%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-4.46%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.75%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.85%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и THLV

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSLUTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.33%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.61%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

11.29%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

11.80%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

11.80%

+4.48%