Сравнение VSLU с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
VSLU и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSLU и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSLU и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | -3.52% | 21.52% | 23.80% | 26.79% | -16.05% | 14.05% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
VSLU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSLU и SCHX
VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
VSLU vs. SCHX — Ранг доходности на риск
VSLU
SCHX
Сравнение VSLU c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSLU | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.50 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.51 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 7.02 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSLU | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSLU и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и SCHX
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.48% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок VSLU и SCHX
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSLU | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -34.33% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -12.19% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -5.67% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.00% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.62% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и SCHX
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSLU | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.36% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.67% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 18.33% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.13% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.13% | -1.85% |