Сравнение VSLU с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
VSLU и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VSLU и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSLU и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | -3.52% | 21.52% | 23.80% | 26.79% | -8.95% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
VSLU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSLU и SAMT
VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
VSLU vs. SAMT — Ранг доходности на риск
VSLU
SAMT
Сравнение VSLU c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSLU | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.02 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.65 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.14 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 11.64 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSLU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.02 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.77 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSLU и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и SAMT
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.48% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSLU и SAMT
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSLU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -20.57% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.76% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -5.23% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -8.00% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.11% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и SAMT
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSLU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.89% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.92% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 17.68% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.77% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.77% | -0.49% |