PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с RAFE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VSLU is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past 5 years, VSLU returned 13.00%/yr vs 11.13%/yr for RAFE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.50%.

VSLU

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.52%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.66%
1 год
19.37%
3 года*
19.84%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

RAFE

1 день
0.04%
1 месяц
2.27%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.30%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и RAFE

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		2.76%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.11%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.50%17.60%13.81%18.80%-13.76%10.63%

Correlation

The correlation between VSLU and RAFE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between VSLU and RAFE shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

VSLU vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSLURAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.48

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.46

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.81

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

14.74

-5.76

VSLU vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа RAFE равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSLU и RAFE

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLURAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-35.74%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.46%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-16.36%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-24.28%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-1.21%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-6.17%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.93%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и RAFE

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеют волатильность 3.70% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLURAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.71%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

8.70%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

11.51%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.10%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.39%

-3.27%

Сравнение комиссий VSLU и RAFE

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и RAFE

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.45%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and RAFE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (3.71%) compared to VSLU (3.70%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, VSLU leads with 13.00% vs 11.13% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSLU has performed better with a 13.00% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for VSLU.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.45% for VSLU.

They also come from different issuers: Applied Finance and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор