PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSLU с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

VSLU и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VSLU и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSLU и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		-3.52%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

VSLU

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.38%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с QUALVSLU с VTIVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY

Сравнение комиссий VSLU и QMAR

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Доходность на риск

VSLU vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.44

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.29

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.11

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

14.64

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.77

-0.02

Корреляция

Корреляция между VSLU и QMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и QMAR

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.48%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSLU и QMAR

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

VSLUQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-19.83%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.23%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-0.32%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.39%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.33%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и QMAR

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSLUQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.53%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

4.65%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

13.26%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.04%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.02%

+2.26%