Сравнение VSLU с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
VSLU и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VSLU и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSLU и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | -3.52% | 21.52% | 23.80% | 26.79% | -16.05% | 14.05% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
VSLU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSLU и DJUN
VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
VSLU vs. DJUN — Ранг доходности на риск
VSLU
DJUN
Сравнение VSLU c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSLU | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.85 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.53 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 8.47 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSLU | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VSLU и DJUN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и DJUN
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.48% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSLU и DJUN
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSLU | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -11.96% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -7.33% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.18% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.64% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.33% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и DJUN
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSLU | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.86% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 3.79% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 10.23% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 8.50% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 8.16% | +8.12% |