PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с DJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. VSLU is actively managed, while DJUN is passively managed. Over the past 5 years, VSLU returned 14.17%/yr vs 8.20%/yr for DJUN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.

VSLU

1 день
0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
25.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.47%
1 год
10.96%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и DJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		6.60%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.79%9.38%13.92%17.58%-6.30%4.21%

Correlation

The correlation between VSLU and DJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.90

The correlation between VSLU and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с MGCDJUN с MSLC

Доходность на риск

VSLU vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.23

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.36

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.52

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

20.79

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.04

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VSLU и DJUN

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и DJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-11.96%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-3.15%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-11.96%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-11.96%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.59%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.53%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и DJUN

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.20%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

3.55%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

4.98%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

8.52%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

8.06%

+8.07%

Сравнение комиссий VSLU и DJUN

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и DJUN

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and DJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSLU has higher volatility (2.56%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs DJUN's -11.96%.

On 5-year performance, VSLU leads with 14.17% vs 8.20% for DJUN. On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSLU has performed better with a 14.17% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

VSLU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for DJUN.

They also come from different issuers: Applied Finance and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.85% for DJUN.

DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор