PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSLU с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с BLCR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VSLU returned 20.78% vs 34.21% for BLCR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.35%.

VSLU

1 день
0.31%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
7.64%
С начала года
7.70%
1 год
20.78%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и BLCR

2026 (YTD)202520242023
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		7.70%21.52%23.80%13.59%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.35%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between VSLU and BLCR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between VSLU and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSLU и BLCR

Секторы
VSLU
BLCR

Технологии

36.5%
34.3%

Коммуникационные услуги

13.1%
14.6%

Здравоохранение

12.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.1%

Финансовые услуги

9.5%
12.5%

Промышленность

7.6%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Коммунальные услуги

1.0%
1.6%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

VSLU
36.5%
BLCR
34.3%

Коммуникационные услуги

VSLU
13.1%
BLCR
14.6%

Здравоохранение

VSLU
12.3%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

VSLU
10.8%
BLCR
11.1%

Финансовые услуги

VSLU
9.5%
BLCR
12.5%

Промышленность

VSLU
7.6%
BLCR
13.7%

Потребительский защитный сектор

VSLU
4.3%
BLCR

-

Энергетика

VSLU
2.0%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

VSLU
1.1%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

VSLU
1.0%
BLCR
1.6%

Недвижимость

VSLU
0.8%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

VSLU vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSLUBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.06

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.79

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.35

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

14.66

-5.24

VSLU vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSLU и BLCR

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-21.29%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.26%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.88%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.20%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и BLCR

Текущая волатильность для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) составляет 2.51%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что VSLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.88%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

13.41%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

16.65%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.63%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

17.63%

-1.59%

Сравнение комиссий VSLU и BLCR

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и BLCR

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and BLCR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.88%) compared to VSLU (2.51%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs 20.78% for VSLU. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, VSLU has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs 20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for VSLU.

VSLU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: Applied Finance and BlackRock. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор