PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIGX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIGX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIGX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.09%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 1.32% против 16.02% соответственно.

VSIGX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.86%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.32%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VFITXVSIGX с VBTLXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с BNDX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VSIGX и VIGAX

VSIGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSIGX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIGXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.80

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.30

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.11

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

3.96

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIGX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIGXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.80

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.51

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между VSIGX и VIGAX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и VIGAX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.46%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и VIGAX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIGXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-50.66%

+34.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-16.51%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-35.63%

+20.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-35.63%

+19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-13.18%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-12.02%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

4.64%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIGXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

7.01%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

12.73%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

22.99%

-19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

22.36%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

21.53%

-17.08%