PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIGX с VFICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIGX с VFICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX).

VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIGX и VFICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.09%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.00%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VFICX по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.69% соответственно.

VSIGX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.86%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.32%

VFICX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.33%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VFITXVSIGX с VBTLXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с BNDX
Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX

Сравнение комиссий VSIGX и VFICX

VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSIGX vs. VFICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIGX c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIGXVFICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.71

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.83

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

6.55

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIGX vs. VFICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFICX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIGXVFICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.97

-0.46

Корреляция

Корреляция между VSIGX и VFICX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и VFICX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VFICX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.46%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.54%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и VFICX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VFICX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIGXVFICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-20.24%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-3.34%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-20.24%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-20.24%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.45%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.49%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.93%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и VFICX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIGXVFICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.77%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.69%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.70%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

6.34%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

5.16%

-0.71%