Сравнение VSIGX с VFICX
VSIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and VFICX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both mutual funds - VSIGX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VFICX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSIGX returned 1.23%/yr vs 2.66%/yr for VFICX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSIGX charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for VFICX.
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и VFICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSIGX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VFICX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VFICX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.66% соответственно.
VSIGX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.23%
VFICX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам VSIGX и VFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.48% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.04% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
Correlation
The correlation between VSIGX and VFICX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between VSIGX and VFICX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIGX vs. VFICX — Ранг доходности на риск
VSIGX
VFICX
Сравнение VSIGX c VFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIGX | VFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.85 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.32 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIGX | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.19 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и VFICX
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VFICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIGX | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -20.24% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.34% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -6.10% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -20.24% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -20.24% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.43% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.49% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.98% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и VFICX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIGX | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.55% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 3.11% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 4.28% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 6.39% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.19% | -0.74% |
Сравнение комиссий VSIGX и VFICX
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и VFICX
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VFICX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 5.00% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.84% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
VSIGX and VFICX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFICX has higher volatility (1.55%) compared to VSIGX (1.08%). In terms of maximum drawdown, VSIGX dropped -16.15% vs VFICX's -20.24%.
VFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIGX и VFICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор