PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIEX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIEX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIEX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIEX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		1.18%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.04% соответственно.

VSIEX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.58%
1 год
16.42%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.43%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с EPDIXVSIEX с FINVXVSIEX с JEPAXVSIEX с PTSIXVSIEX с FSGEX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий VSIEX и PPYPX

VSIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

VSIEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIEXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.24

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.85

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.83

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

13.07

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIEX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIEX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIEX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIEXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.24

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между VSIEX и PPYPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIEX и PPYPX

Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		6.34%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSIEX и PPYPX

Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIEXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.80%

-42.48%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-10.21%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-35.65%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-42.48%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-4.08%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-10.28%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.43%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIEX и PPYPX

JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIEXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.49%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.15%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.41%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

19.61%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.08%

-1.91%