Сравнение VSIEX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIEX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.18% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции VSIEX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.22% соответственно.
VSIEX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.43%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIEX и IVFIX
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
VSIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
VSIEX
IVFIX
Сравнение VSIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIEX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.12 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.75 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.40 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 18.54 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.12 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.84 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VSIEX и IVFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и IVFIX
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 6.34% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и IVFIX
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -51.49% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -8.47% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -21.29% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -33.46% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -5.22% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -11.69% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.01% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и IVFIX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 4.59% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.19% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 14.67% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 12.97% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.74% | +2.43% |