PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIEX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIEX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIEX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIEX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		1.18%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-17.84%29.72%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.87% соответственно.

VSIEX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.58%
1 год
16.42%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.43%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с EPDIXVSIEX с FINVXVSIEX с JEPAXVSIEX с PTSIXVSIEX с PZRIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий VSIEX и GTMIX

VSIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

VSIEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIEXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.67

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.40

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.54

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

16.76

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIEX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIEX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIEX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIEXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.67

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между VSIEX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIEX и GTMIX

Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		6.34%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VSIEX и GTMIX

Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIEXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.80%

-58.31%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.24%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-28.81%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-40.32%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-4.51%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-12.75%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.38%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIEX и GTMIX

JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIEXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.97%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.56%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.56%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.91%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.06%

+1.11%