Сравнение VSIAX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 10.08% против 6.76% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и NSDVX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
VSIAX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
VSIAX
NSDVX
Сравнение VSIAX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.58 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.96 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 2.29 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.58 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.19 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и NSDVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и NSDVX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и NSDVX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -38.64% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -10.48% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -22.58% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -38.64% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.78% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -6.62% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.33% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и NSDVX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.22% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 10.13% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 17.07% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.17% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 17.66% | +4.79% |