PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с FTIHX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSIAX returned 8.17%/yr vs 8.11%/yr for FTIHX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSIAX показывает доходность 13.57%, а FTIHX немного ниже – 12.99%.

VSIAX

1 день
2.03%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.57%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.83%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.84%

FTIHX

1 день
3.27%
1 месяц
0.31%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.98%
1 год
29.14%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		13.57%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		12.99%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between VSIAX and FTIHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.69

The correlation between VSIAX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

VSIAX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSIAXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.86

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.54

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.51

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

9.70

+1.00

VSIAX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и FTIHX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-35.75%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.25%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-13.15%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-29.99%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-35.75%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-7.20%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и FTIHX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 4.44%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.49%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.16%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.23%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

15.45%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

16.11%

+6.35%

Сравнение комиссий VSIAX и FTIHX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и FTIHX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FTIHX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.46%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.73%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and FTIHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (6.49%) compared to VSIAX (4.44%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор