PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSHY с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

VSHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VSHY и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSHY и IBHE

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%8.03%3.76%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%1.35%

Доходность по периодам

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с BSJQVSHY с ESHY
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий VSHY и IBHE

VSHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

VSHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHYIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.90

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

4.09

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.96

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

5.38

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

49.80

-41.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSHY vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHYIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.90

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.41

+1.43

Корреляция

Корреляция между VSHY и IBHE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и IBHE

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок VSHY и IBHE

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

VSHYIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-26.91%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-0.69%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.45%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.08%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и IBHE

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VSHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSHYIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.00%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

0.49%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

1.33%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

4.90%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

11.67%

-7.26%