PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSHY с BSJQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).

VSHY и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSHY и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSHY и BSJQ

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%8.03%3.76%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.66%6.59%7.49%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.66%.

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.91%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с ESHY
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с BNDW

Сравнение комиссий VSHY и BSJQ

VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.

BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

VSHY vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHYBSJQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.85

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.63

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.39

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

17.12

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSHY vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BSJQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHYBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.54

+1.30

Корреляция

Корреляция между VSHY и BSJQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и BSJQ

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности BSJQ в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.95%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VSHY и BSJQ

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и BSJQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VSHYBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-24.13%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-2.52%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.22%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.35%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и BSJQ

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VSHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSHYBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.59%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

0.94%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

3.21%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

5.74%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

8.54%

-4.13%