PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с NFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSHY с NFLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus, while NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, VSHY returned 6.66% vs 7.05% for NFLT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.

Доходность

Сравнение доходности VSHY и NFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у NFLT с доходностью 1.82%.

VSHY

1 день
0.31%
1 месяц
0.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLT

1 день
-0.09%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.75%
1 год
7.05%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSHY и NFLT

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		2.61%6.87%8.03%3.76%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.82%8.77%6.05%3.56%

Correlation

The correlation between VSHY and NFLT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с HYBLVSHY с FFRHXVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с ESHYVSHY с BSJQVSHY с IBHE
Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с TLTNFLT с NVDYNFLT с IGLBNFLT с LQDH

Доходность на риск

VSHY vs. NFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c NFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSHYNFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.69

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.50

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.93

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

12.71

+1.67

VSHY vs. NFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLT равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и NFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSHY и NFLT

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и NFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSHYNFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-15.17%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.42%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.58%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-2.09%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.56%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и NFLT

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) составляет 1.09%, в то время как у Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VSHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSHYNFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.56%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.14%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

4.19%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.47%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

4.94%

-0.55%

Сравнение комиссий VSHY и NFLT

VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NFLT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и NFLT

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности NFLT в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.49%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.34%6.14%6.81%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSHY and NFLT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLT has higher volatility (1.56%) compared to VSHY (1.09%). In terms of maximum drawdown, VSHY dropped -4.55% vs NFLT's -15.17%.

On 1-year performance, NFLT leads with 7.05% vs 6.66% for VSHY. On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VSHY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFLT has performed better with a 7.05% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.

VSHY has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 5.49% for NFLT.

VSHY is categorized as High Yield Bonds, while NFLT is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.50% for NFLT.

VSHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSHY и NFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор