PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSHY с ASMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus, while ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, VSHY returned 6.40% vs 17.16% for ASMF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.

Доходность

Сравнение доходности VSHY и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у ASMF с доходностью 9.39%.

VSHY

1 день
-0.19%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMF

1 день
0.01%
1 месяц
1.73%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.45%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSHY и ASMF

2026 (YTD)20252024
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		1.75%6.87%6.05%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.39%1.16%-3.56%

Correlation

The correlation between VSHY and ASMF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с HYBLVSHY с FFRHXVSHY с SGOVVSHY с ESHYVSHY с IBHEVSHY с BSJQVSHY с NFLT
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с SDMFASMF с GXDWASMF с MFUT

Доходность на риск

VSHY vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHYASMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.55

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.15

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.43

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

9.07

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSHY vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMF равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и ASMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHYASMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.30

+1.58

Просадки

Сравнение просадок VSHY и ASMF

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и ASMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSHYASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-15.31%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-5.02%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.34%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-7.61%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.90%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и ASMF

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) составляет 1.32%, в то время как у Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что VSHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSHYASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.59%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

9.28%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

11.16%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

10.97%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

10.97%

-6.57%

Сравнение комиссий VSHY и ASMF

VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и ASMF

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности ASMF в 0.20%

ПозицияTTM202520242023
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.41%6.14%6.81%1.36%

Часто задаваемые вопросы

VSHY and ASMF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMF has higher volatility (2.59%) compared to VSHY (1.32%). In terms of maximum drawdown, VSHY dropped -4.55% vs ASMF's -15.31%.

On 1-year performance, ASMF leads with 17.16% vs 6.40% for VSHY. On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VSHY has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 17.16% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.

VSHY has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 0.20% for ASMF.

VSHY is categorized as High Yield Bonds, while ASMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.80% for ASMF.

VSHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSHY и ASMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор