Сравнение VSHY с BSJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR).
VSHY и BSJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VSHY и BSJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSHY и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 0.07% | 6.87% | 8.03% | 3.76% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VSHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 0.35%.
VSHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSHY и BSJR
VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Доходность на риск
VSHY vs. BSJR — Ранг доходности на риск
VSHY
BSJR
Сравнение VSHY c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSHY | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.50 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.08 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 14.18 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.42 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между VSHY и BSJR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSHY и BSJR
Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности BSJR в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.55% | 6.14% | 6.81% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок VSHY и BSJR
Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и BSJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -22.58% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -2.92% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.29% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.33% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.43% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSHY и BSJR
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что VSHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.05% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.48% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 3.75% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 6.74% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 9.48% | -5.07% |