PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с WRGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с WRGCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and WRGCX (Delaware Ivy Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSGIX returned 12.21%/yr vs 11.97%/yr for WRGCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSGIX charges 0.06%/yr vs 1.89%/yr for WRGCX.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и WRGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSGIX показывает доходность 18.75%, а WRGCX немного ниже – 18.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGIX имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции WRGCX немного отстают с 11.97%.

VSGIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.11%
С начала года
18.75%
6 месяцев
15.73%
1 год
32.50%
3 года*
18.22%
5 лет*
5.13%
10 лет*
12.21%

WRGCX

1 день
0.13%
1 месяц
6.15%
С начала года
18.65%
6 месяцев
16.48%
1 год
32.13%
3 года*
21.37%
5 лет*
4.67%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и WRGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		18.75%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		18.65%12.23%27.78%12.42%-28.46%1.22%37.76%22.89%-4.54%22.67%

Correlation

The correlation between VSGIX and WRGCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2000 г.

0.95

The correlation between VSGIX and WRGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Delaware Ivy Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY
Часто сравнивают с WRGCX:
WRGCX с IEYYXWRGCX с WASCXWRGCX с WSTCXWRGCX с IVSIXWRGCX с WTRCXWRGCX с WRHIXWRGCX с RYWCX

Доходность на риск

VSGIX vs. WRGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WRGCX
Ранг доходности на риск WRGCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRGCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRGCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRGCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRGCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRGCX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c WRGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGIXWRGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.66

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.36

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.82

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.35

-0.35

VSGIX vs. WRGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRGCX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и WRGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и WRGCX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке WRGCX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и WRGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXWRGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-58.56%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.25%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-23.30%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-58.56%

+20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-58.56%

+19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.67%

+15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-21.33%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и WRGCX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Delaware Ivy Small Cap Growth Fund (WRGCX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXWRGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.43%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

15.50%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

20.78%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

43.03%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

34.78%

-11.72%

Сравнение комиссий VSGIX и WRGCX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WRGCX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и WRGCX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности WRGCX в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
WRGCX
Delaware Ivy Small Cap Growth Fund		10.53%12.50%23.68%9.47%9.84%63.80%12.83%9.29%23.45%13.88%7.73%18.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VSGIX and WRGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGIX has higher volatility (6.94%) compared to WRGCX (6.43%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs WRGCX's -58.56%.

WRGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и WRGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор