PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSGIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с VTSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.27%/yr vs 14.73%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.73% соответственно.

VSGIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.21%
С начала года
16.32%
1 год
25.69%
3 года*
14.85%
5 лет*
5.51%
10 лет*
11.27%

VTSAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.74%
1 год
22.59%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		16.32%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.74%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VSGIX and VTSAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.91

The correlation between VSGIX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGIX и VTSAX

Секторы
VSGIX
VTSAX

Технологии

28.5%
37.0%

Промышленность

24.6%
9.4%

Здравоохранение

14.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.7%

Финансовые услуги

5.7%
11.3%

Энергетика

4.1%
3.3%

Недвижимость

3.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Технологии

VSGIX
28.5%
VTSAX
37.0%

Промышленность

VSGIX
24.6%
VTSAX
9.4%

Здравоохранение

VSGIX
14.9%
VTSAX
9.0%

Потребительский циклический сектор

VSGIX
8.9%
VTSAX
9.7%

Финансовые услуги

VSGIX
5.7%
VTSAX
11.3%

Энергетика

VSGIX
4.1%
VTSAX
3.3%

Недвижимость

VSGIX
3.7%
VTSAX
2.3%

Коммуникационные услуги

VSGIX
3.4%
VTSAX
9.8%

Сырьевые материалы

VSGIX
3.0%
VTSAX
1.9%

Потребительский защитный сектор

VSGIX
2.1%
VTSAX
4.3%

Коммунальные услуги

VSGIX
1.3%
VTSAX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VSGIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGIXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.80

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.48

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.60

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

11.41

-2.77

VSGIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VTSAX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-55.33%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.92%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-19.36%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-25.36%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-34.97%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-0.21%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.97%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.03%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VTSAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.57%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

10.17%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

12.86%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

17.46%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

18.39%

+4.61%

Сравнение комиссий VSGIX и VTSAX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VTSAX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VTSAX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.44%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.04%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGIX and VTSAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.30%) compared to VTSAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор