PortfoliosLab logo
Сравнение VSGIX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGIX и VSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
647.38%
685.42%
VSGIX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGIX:

0.26

VSMAX:

0.24

Коэф-т Сортино

VSGIX:

0.54

VSMAX:

0.50

Коэф-т Омега

VSGIX:

1.07

VSMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VSGIX:

0.24

VSMAX:

0.21

Коэф-т Мартина

VSGIX:

0.76

VSMAX:

0.69

Индекс Язвы

VSGIX:

8.51%

VSMAX:

7.74%

Дневная вол-ть

VSGIX:

24.61%

VSMAX:

22.44%

Макс. просадка

VSGIX:

-58.66%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

VSGIX:

-15.56%

VSMAX:

-14.44%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью -7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGIX имеют среднегодовую доходность 7.75%, а акции VSMAX немного впереди с 7.97%.


VSGIX

С начала года

-8.43%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-4.29%

1 год

3.75%

5 лет

9.05%

10 лет

7.75%

VSMAX

С начала года

-7.33%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-5.34%

1 год

2.90%

5 лет

13.29%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGIX и VSMAX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGIX: 0.06%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGIX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSGIX: 0.26
VSMAX: 0.24
Коэффициент Сортино VSGIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGIX: 0.54
VSMAX: 0.50
Коэффициент Омега VSGIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGIX: 1.07
VSMAX: 1.07
Коэффициент Кальмара VSGIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGIX: 0.24
VSMAX: 0.21
Коэффициент Мартина VSGIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSGIX: 0.76
VSMAX: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.24
VSGIX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VSMAX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VSMAX в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.52%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VSMAX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.56%
-14.44%
VSGIX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VSMAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.90%
14.81%
VSGIX
VSMAX