PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с PCSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGIX с PCSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX).

VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и PCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGIX и PCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PCSGX с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции VSGIX превзошли акции PCSGX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.45% соответственно.

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY
Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с BPGLXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPX

Сравнение комиссий VSGIX и PCSGX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PCSGX в 1.03%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSGIX vs. PCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c PCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXPCSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.36

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.71

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.22

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

0.77

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. PCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PCSGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и PCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXPCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между VSGIX и PCSGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и PCSGX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PCSGX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и PCSGX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что меньше максимальной просадки PCSGX в -74.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и PCSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGIXPCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-74.84%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.48%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-37.48%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-39.35%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-15.69%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-23.05%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.61%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и PCSGX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGIXPCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

7.73%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

14.93%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

23.85%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

22.83%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

22.80%

+0.12%