Сравнение VSGDX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VSGDX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.58% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и VTBNX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGDX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VSGDX
VTBNX
Сравнение VSGDX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.90 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.30 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.65 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 4.63 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.90 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.03 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.32 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.37 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и VTBNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и VTBNX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и VTBNX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -18.71% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.67% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -18.05% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -18.71% | +11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.91% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -4.91% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.95% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и VTBNX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.52% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 2.54% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 4.31% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 5.92% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 4.91% | -2.77% |