Сравнение VSGBX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.29% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.53% соответственно.
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
VUBFX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и VUBFX
И VSGBX, и VUBFX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VSGBX
VUBFX
Сравнение VSGBX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 4.49 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 7.67 | -4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 3.04 | -1.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 10.03 | -7.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 56.37 | -46.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 4.49 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 3.24 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 3.01 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 3.00 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и VUBFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и VUBFX
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VUBFX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.14% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и VUBFX
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -1.86% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.40% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -1.86% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -1.86% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.40% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.17% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.07% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и VUBFX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.45% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 0.63% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 0.89% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 0.99% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 0.84% | +1.30% |