PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с VMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с VMBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и VMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGBX и VMBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.04%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		0.17%8.44%1.78%4.97%-11.56%-1.30%3.77%6.19%0.88%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VMBIX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VSGBX превзошли акции VMBIX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.39% соответственно.

VSGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.95%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.78%

VMBIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.26%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с VFISXVSGBX с TLTVSGBX с PGX
Часто сравнивают с VMBIX:
VMBIX с SPYVMBIX с VUSFXVMBIX с VBIAXVMBIX с FCNVXVMBIX с BNDVMBIX с JSOSXVMBIX с VIGIX

Сравнение комиссий VSGBX и VMBIX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VMBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSGBX vs. VMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VMBIX
Ранг доходности на риск VMBIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c VMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXVMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.19

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.72

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.09

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

5.86

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. VMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VMBIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и VMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXVMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.29

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.51

+1.14

Корреляция

Корреляция между VSGBX и VMBIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и VMBIX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VMBIX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.49%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		3.89%4.20%4.27%3.29%2.33%1.01%2.02%2.76%2.74%2.18%2.13%2.04%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и VMBIX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки VMBIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VMBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGBXVMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-17.44%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.58%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-17.11%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

-17.44%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.83%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.52%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.92%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и VMBIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGBXVMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.68%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

2.49%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

4.30%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

6.33%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

4.76%

-2.62%