PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с VGCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с VGCIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и VGCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGBX и VGCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.04%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.14%
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		-1.35%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VGCIX с доходностью -1.35%.

VSGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.95%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.78%

VGCIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.67%
1 год
3.73%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с VFISXVSGBX с TLTVSGBX с PGX
Часто сравнивают с VGCIX:
VGCIX с BNDXVGCIX с BNDWVGCIX с VEMBXVGCIX с VOOVGCIX с MAWIXVGCIX с VBILXVGCIX с VFICX

Сравнение комиссий VSGBX и VGCIX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VGCIX в 0.35%.

VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Доходность на риск

VSGBX vs. VGCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c VGCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXVGCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.02

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.41

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.29

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

5.11

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. VGCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VGCIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и VGCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXVGCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.73

+0.91

Корреляция

Корреляция между VSGBX и VGCIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и VGCIX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VGCIX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.49%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares		3.84%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и VGCIX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки VGCIX в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VGCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGBXVGCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-18.69%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.05%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-18.69%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.05%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-4.52%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.77%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и VGCIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGBXVGCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.78%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

2.47%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

3.69%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

5.12%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

4.93%

-2.79%