PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с JSOSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGBX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.04%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.78% против 3.33% соответственно.

VSGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.95%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.78%

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.61%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с VFISXVSGBX с TLTVSGBX с PGX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USDXJSOSX с USFR

Сравнение комиссий VSGBX и JSOSX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Доходность на риск

VSGBX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

5.17

-3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

10.21

-7.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.93

-2.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

13.42

-10.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

86.74

-76.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

5.17

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

4.01

-3.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

2.59

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.98

-0.34

Корреляция

Корреляция между VSGBX и JSOSX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и JSOSX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.49%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и JSOSX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGBXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-6.40%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.26%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-0.98%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

-6.19%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.17%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.47%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.04%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и JSOSX

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGBXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.35%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

0.51%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

0.68%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

0.78%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

1.29%

+0.85%