PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGAX с VMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both funds - VSGAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. Over the past year, VSGAX returned 32.13% vs 29.67% for VMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSGAX charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 13.67%.

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGAX и VMAX

2026 (YTD)202520242023
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%10.14%
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between VSGAX and VMAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between VSGAX and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGAX и VMAX

Секторы
VSGAX
VMAX

Технологии

25.9%
10.8%

Промышленность

24.7%
5.6%

Здравоохранение

15.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.7%

Финансовые услуги

5.6%
33.3%

Энергетика

4.8%
12.3%

Недвижимость

3.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.7%

Сырьевые материалы

3.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.9%

Коммунальные услуги

1.2%
5.7%

Технологии

VSGAX
25.9%
VMAX
10.8%

Промышленность

VSGAX
24.7%
VMAX
5.6%

Здравоохранение

VSGAX
15.3%
VMAX
11.0%

Потребительский циклический сектор

VSGAX
9.6%
VMAX
3.7%

Финансовые услуги

VSGAX
5.6%
VMAX
33.3%

Энергетика

VSGAX
4.8%
VMAX
12.3%

Недвижимость

VSGAX
3.9%
VMAX
4.3%

Коммуникационные услуги

VSGAX
3.5%
VMAX
6.7%

Сырьевые материалы

VSGAX
3.2%
VMAX
2.8%

Потребительский защитный сектор

VSGAX
2.4%
VMAX
3.9%

Коммунальные услуги

VSGAX
1.2%
VMAX
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VBVMAX с VTI

Доходность на риск

VSGAX vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.43

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.31

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

6.05

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

21.27

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.43

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.41

-0.84

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VMAX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGAXVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-19.05%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-4.93%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-2.56%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.40%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VMAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGAXVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.78%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

8.78%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

12.26%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

15.45%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

15.45%

+7.55%

Сравнение комиссий VSGAX и VMAX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VMAX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VMAX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGAX and VMAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (5.45%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, VSGAX dropped -38.70% vs VMAX's -19.05%.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGAX и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор