PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с VMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Hartford US Value ETF (VMAX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и VMAX

2026 (YTD)202520242023
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.13%8.44%14.94%10.14%
VMAX
Hartford US Value ETF		4.56%15.65%15.89%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.56%.

VSGAX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.30%
1 год
19.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
2.34%
10 лет*
10.54%

VMAX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.06%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.40%
1 год
19.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VBVMAX с SPY

Сравнение комиссий VSGAX и VMAX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

VMAX
Hartford US Value ETF
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXVMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.51

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.33

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.22

-0.69

Корреляция

Корреляция между VSGAX и VMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VMAX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VMAX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
VMAX
Hartford US Value ETF		2.04%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VMAX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-19.05%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-7.74%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.64%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-2.72%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.77%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VMAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

3.90%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

9.83%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

18.40%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

15.78%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

15.78%

+7.16%