PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с PRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с PRDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и PRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и PRDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям PRDSX по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.28% соответственно.

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr

Сравнение комиссий VSGAX и PRDSX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. PRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c PRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXPRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.79

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.02

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.71

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. PRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и PRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXPRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между VSGAX и PRDSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и PRDSX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PRDSX в 12.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и PRDSX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и PRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXPRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-58.95%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.24%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-33.17%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-37.61%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.30%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-14.23%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.46%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и PRDSX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеют волатильность 8.86% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXPRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.74%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

15.77%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

23.62%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

21.44%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

21.50%

+1.44%